海大人文讲坛2017年第三十六讲

发布时间:2017-06-06 阅读: 3774 添加: 系统管理员


一、题目经济市场状态转换下的动态期权定价模型

二、主讲人:赵永淦

三、时间:6 8日(周四)14:0016:00

四、地点:管理学院学术报告厅

五、主办单位管理学院、文科处

六、主讲人概况:赵永淦博士,加拿大风险管理研究讲席教授,现任职于加拿大达尔豪斯大学商学院金融系。自200012 月毕业于加拿大不列颠大学商学院之后,曾任职于新加坡南洋理工大学美国普林斯顿大学的客座研究员,西安交大和南京审计大学的特聘教授。主要研究方向有投资组合,金融衍生产品定价与设计,金融风险管理。在金融学,经济学,和管理科学等领域里发表论文三十余篇。多次主持加拿大国家自然科学基金和社会科学基金项目。研究成果曾获得加拿大金融年会最佳论文奖并为多个对冲基金和投资机构的投资顾问。他是Journal of Economic and Administrative Sciences, Journal of Management Mathematics, and Quantitative Finance Letters现任副主编。曾任两届加拿大诺瓦斯科舍省(Nova Scotia)华人协会主席。

七、内容提要:基于一种经济制度变迁的动态期权定价模型,假设基础资产的一期对数收益如一个简单的隐马尔可夫模型,推导出欧式期权的定价公式,发现期权价格高度依赖于当前经济体制的可能性,附加溢价形成了所谓波动微笑或傻笑曲线,模型很好地说明了所观察到的市场活动,该模型与哈代(2001)的分析相对比,更具有通用性。

联系人:徐敬俊

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